Backtesting AI trading strategies: How to avoid curve-fitting and over-optimization
Hello traders! I’ve been experimenting with developing custom automated trading strategies using historical tick data. My biggest frustration right now is that whenever I tweak my parameters or add machine learning indicators, my backtest results look incredible on paper—showing massive profitability over the last three years. However, the moment I forward-test it on a demo account during live market conditions, it starts failing miserably. I know this is a classic case of curve-fitting or over-optimization. How do experienced algorithmic traders properly validate their bots to ensure they actually survive live trading?
Son versiyanı quraşdırdıqdan sonra proqram başlanğıc ekranında bağlanır. Telefonu yenidən başlatmaq kömək etmədi. Tətbiq yenilənmədən sonra niyə açılmır? Belə vəziyyətdə ilk olaraq nəyi yoxlamağı məsləhət görərdiniz